Quantitative
Alpha Generation
Synergie aus stochastischer Modellierung und neuronalen Netzen zur Maximierung der Risk-Adjusted Returns in volatilen Marktregimes.
Tick-to-Trade Latenz
99.9th Percentile
Sharpe Ratio
Annualisiert, Post-Fees
System Uptime
24-Monats-Durchschnitt
Co-Location Sites
FR2 · NY4 · LD4 · TY3
Theoretical Foundations
Stochastische Analysis
- Itô-Diffusionsprozesse
- Feynman-Kac-Formalismus
- Malliavin-Kalkül
- Girsanov-Theorem für Maßwechsel
Maschinelles Lernen
- Attention-basierte LSTMs
- Graph Neural Networks
- Deep Reinforcement Learning
- Variational Autoencoders
Ökonometrie
- Vektor-Autoregression (VAR)
- GARCH-Familienmodelle
- Kalman-Filter-Schätzung
- Regime-Switching-Modelle
Signalverarbeitungs-Architektur
Data Ingestion
Multicast-Marktdaten (L3-Tiefe) · Alternative Datenströme (Satelliten, NLP-Sentiment) · Tick-Normalisierung via Apache Kafka mit < 500ns Jitter
Signal Generation
Attention-basierte LSTM-Encoder · Spektrale Graph-Convolutions · Bayesianische Hyperparameter-Optimierung via Gaussian Processes
Portfolio Construction
Mean-Variance-Optimierung mit L1-Regularisierung · Black-Litterman-Priors · Kelly-Fraktionierung mit Volatilitäts-Targeting
Execution
FPGA-beschleunigtes Order-Routing · Smart Order Router über 47 Venues · Reinforcement Learning für adaptive Slicing-Strategien
Technological Infrastructure
Unser Technologie-Stack vereint deterministische Hardware-Beschleunigung mit flexiblen Software-Abstraktionen. Kernel-Bypass-Netzwerkarchitektur (Solarflare OpenOnload) eliminiert OS-Overhead; NUMA-bewusste Speicherverwaltung garantiert Cache-Lokalität.
In modernen Märkten ist Geschwindigkeit eine Commodity — die Synthese aus mathematischer Rigorosität und ingenieurtechnischer Exzellenz ist der wahre Differenzierungsfaktor.
Quantitative Research Division
EZ Invest GmbH, München
Core Competencies
Ultra-Low Latency Execution
Deterministische Tick-to-Trade-Latenz unter 5µs durch FPGA-basierte Order-Logik in VHDL. Co-Location in Equinix FR2/NY4 für minimale Signallaufzeiten.
Deep Learning Architectures
Custom Attention-basierte LSTM-Encoder mit Multi-Head Self-Attention für multivariate Zeitreihenprognose. Training auf 7 Jahren Tick-Daten.
Macro-Econometric Forecasting
Bayesianische VAR-Modelle mit stochastischer Volatilität zur Modellierung von Zentralbank-Liquiditätszyklen und deren Auswirkungen auf Asset-Preise.
Quantitative Risk Framework
Expected Shortfall- und VaR-Berechnung via Monte-Carlo-Simulation mit varianzreduzierenden Techniken (Antithetic Variates, Importance Sampling).
DeFi & On-Chain Analytics
Analyse von AMM-Liquiditätspools via Constant-Product-Modelle. MEV-Detektion und Sandwich-Attack-Prävention durch Transaction-Ordering-Analyse.
Alternative Data Fusion
Satellitenbild-Verarbeitung via ResNet-Encodern für Supply-Chain-Tracking. NLP-basierte Sentiment-Extraktion aus Zentralbank-Protokollen mittels FinBERT.
Empirical Evidence
Ausgewählte Publikationen
Stochastic Optimal Control for Limit Order Book Execution
Ein Hamilton-Jacobi-Bellman Framework für optimale Order-Platzierung unter Berücksichtigung von Market Impact und Adverse Selection.
2024
Graph Neural Networks for Cross-Asset Volatility Forecasting
Propagation latenter Volatilitätszustände über Asset-Graphen mittels spektraler Graph-Convolution-Operatoren.
2023
Regime-Switching Lévy Processes in High-Frequency Trading
Hidden-Markov-Modellierung von Mikrostruktur-Regimes mit nicht-Gaußschen Innovationsprozessen.
2023
EZ Invest GmbH
Kurfürstenplatz 1a · 80796 München
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 227456