Algorithmische Strategie-Kerne
Diversifizierte Alpha-Quellen durch orthogonale Strategieansätze.
Volatility Arbitrage
Ausnutzung von Diskrepanzen zwischen impliziter und realisierter Volatilität. Delta-neutrale Positionierung isoliert das reine Vega-Exposure.
WIN RATE
62.4%
Statistical Pairs
Mean-Reversion-Strategien auf kointegrierte Asset-Paare. Identifikation temporärer Preisanomalien basierend auf historischen Spreads.
SHARPE RATIO
2.85
Liquidity Provision
Market-Making in fragmentierten Märkten. Erfassung des Spreads durch passive Limit-Orders auf beiden Seiten des Orderbuchs.
AVG HOLD TIME
0.8s